天风量化及FOF春季投资论坛邀请函 (上海场)

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发布时间:2018-04-12 20:40

天风量化及FOF春季投资论坛邀请函 (上海场)

2018-04-13 19:04来源:量化先行者基金

原标题:天风量化及FOF春季投资论坛邀请函 (上海场)

邀请函

天风量化及FOF春季投资论坛邀请函

(上海场)

敬启者:

2018年以来,A股市场大幅震荡,大小盘此消彼涨,高波动成为市场常态。回顾一季度,我们的量化模型表现可圈可点,从年初坚定推荐上证50,到1月22日建议清仓权益资产,提前2周建议2月7日开始重配创业板,这一切看似如有神助,背后是我们的择时与风格模型的精准计算。

戴维斯双击、长线金股、潜伏业绩预增组合在一季度均取得了5%左右的超额收益,继续演绎各组合年化25%-35%不等的超额收益,动态反转组合一季度超额更是高达12%。

本次论坛,您将看到:今年以来的择时与风格选择信号点一一揭秘;最新的市场判断、下阶段风格配置方向、以及在高波动环境下如何通过因子投资获得绝对收益;同时将我们的最新研究成果一起奉上。

相关成果亮点:

我们利用一致预期基础数据,结合时间跨度、分析师准确度、业绩预告对预期的修正等多个维度的信息,并由此构建了一系列具有显著选股能力的一致预期衍生指标。天风组合业绩评价归因体系,让您对组合“知其然更知其所以然”。

风格选择历来是投资成败的关键。资金往往最直接反应投资者的投资决策,当资金显著地在不同风格分档间发生迁移时,根据资金流入流出构建风格择时,对历史重要风格切换时点都准确把握。

如何挑选具备Alpha的基金?债基方面,海外债基评价方法虽多,但均缺乏对国内特征的有效刻画。我们尝试跳出既有的研究范式,尽可能地贴近国内债市实际特征,探索出一套“本土化”的债基评价体系。股基方面,我们基于持仓数据视角分别从行业、估值、成长和规模等维度构建了基金选股能力评价指标,形成风格加权的选股能力综合评价指标,更精细的挖掘基金经理的Alpha获取能力。

此外,我们非常荣幸地邀请到了量化投资领域的专家,华安基金的许之彦先生、融通基金的何天翔先生与您分享投资心得。期待您的莅临!

谨颂商祺

天风证券研究所 金融工程组

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特邀嘉宾介绍

许之彦先生 华安基金 指数和量化投资部 总监 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,担任上证180ETF及其联接基金、华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安中证高分红指数增强型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金、华安创业板50指数分级证券投资基金等基金的基金经理

何天翔 先生 融通基金 量化投资部 副总监 厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理,担任融通深证100指数证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金等基金的基金经理

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会议流程

14:15-14:35基于风格加权的基金选股能力研究

14:35-14:55债券基金评价如何“本土化”?

15:00-15:40资产配置框架下ETF的发展机遇

华安基金 许之彦

15:40-16:20量化投资与基本面投资的融合

融通基金 何天翔

16:20-16:45基于基础数据的分析师一致预期指标构建

16:45-17:05多因子选股的业绩归因评价体系

17:05-17:30基于资金流向和流动强度的风格轮动策略

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会议详请

时间:2018年4月18日,周三

14:00-17:30(13:30签到)

地点:上海市浦东新区潍坊路328号 上海嘉瑞酒店 嘉瑞美术会议室

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报名方式

诚邀各位投研人员、FOF投资专家莅临出席,天风签约客户优先,请务必通过以下方式任选其一报名参加,便于发送会议资料,谢谢

2. 短信/邮件报名:发送您的姓名+手机号+公司(职位)+微信账号(用于拉群通知),至131-6603-5963/wangzhe@tfzq.com, 以收到回复为准

*友情提醒:参会人员请携带好名片,用于入场登记

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